مقدمة
شهدت مجال إدارة المحافظ تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم التكنولوجي، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية، وظهور فرص استثمارية جديدة. تهدف هذه الدورة المكونة من خمسة أيام في إدارة المحافظ المتقدمة إلى تزويد المشاركين بأحدث المعارف والأدوات اللازمة للتفوق في المنظومة الاستثمارية الحالية المعقدة. سواء كنت محافظًا ذو خبرة أو محترفًا ماليًا يسعى لتعزيز مهاراته، ستمكنك هذه الدورة من اكتساب استراتيجيات حديثة ومتقدمة لتحسين أداء المحافظ وتحقيق عوائد فائقة.
أهداف الدورة
- فهم نظرية المحافظ الحديثة (MPT) وتقييوداتها في البيئة السوقية الحالية.
- استكشاف تقنيات بناء المحافظ المتقدمة، بما في ذلك الاستثمارات البديلة ونماذج العوامل واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- التعامل مع التحديات المتعلقة بتقلب السوق والمخاطر الجيوسياسية والتكنولوجيات المبتكرة.
- استكشاف منهجيات تخصيص الأصول المتقدمة التي تدمج عوامل المخاطر الديناميكية وتحليل نظام السوق.
- تطوير فهم عميق للاستثمار بالعوامل وتنفيذ استراتيجيات المحافظ القائمة على العوامل.
- استكشاف اتجاهات الاستثمار المستدام والمسؤول وتأثيرها على إدارة المحافظ.
- فهم دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة في بناء وتحسين المحافظ.
- فهم تأثير التمويل السلوكي في اتخاذ القرارات في المحافظ وكيفية التقليل من الانحيازات الإدراكية.
- تعلم الممارسات الأفضل لمراقبة المحافظ وتقييم الأداء وإعادة التوازن.
- استكشاف التحديات والفرص في إدارة المحافظ العالمية، بما في ذلك إدارة مخاطر العملات والتنويع الدولي.
محتوى الدورة
اليوم الأول
نظرية المحافظ الحديثة وقيودها
- مقدمة في نظرية المحافظ الحديثة (MPT)
- الحدود الفعالة ومفهوم التنويع
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- قيود نظرية المحافظ الحديثة في البيئة السوقية الحالية
اليوم الثاني
تقنيات بناء المحافظ المتقدمة
- الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحافظ
- نماذج العوامل واستراتيجيات البيتا الذكية
- تقنيات إدارة المخاطر: قيمة المخاطرة (VaR)، قيمة المخاطرة الشرطية (CVaR)
- تحسين المحافظ باستخدام تقنيات متقدمة
اليوم الثالث
التعامل مع تقلب السوق والتكنولوجيات المبتكرة
- إدارة مخاطر المحافظ في أسواق تتسم بالتقلب
- استراتيجيات لحماية المحافظ من النقص الناتج عن التقلبات الكبيرة
- تأثير التكنولوجيات المبتكرة (مثل التكنولوجيا المتسلسلة، الذكاء الاصطناعي) على إدارة المحافظ
- دراسات حالة وأمثلة عملية
اليوم الرابع
الاستثمار بالعوامل والاستثمار المستدام
- فهم الاستثمار بالعوامل ونماذج العوامل
- تنفيذ استراتيجيات المحافظ القائمة على العوامل
- مقدمة في الاستثمار المستدام والمسؤول
- دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إدارة المحافظ
اليوم الخامس
تقنيات متقدمة وإدارة محافظ عالمية
- دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة في إدارة المحافظ
- التمويل السلوكي وتأثيره على اتخاذ القرارات في المحافظ
- التنويع الدولي وإدارة مخاطر العملات
- مراقبة المحافظ، تقييم الأداء، وتقنيات إعادة التوازن
