أساسيات الهندسة المالية

مقدمة

يهدف مساق أساسيات الهندسة المالية إلى توفير فهم شامل لمبادئ وممارسات الهندسة المالية للمشاركين. سيتم استكشاف المفاهيم الرئيسية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مما يمنح المشاركين المعرفة والمهارات اللازمة لتحليل وحل المشكلات المالية المعقدة. سواء كنت محترفًا في المجال المالي تسعى لتعزيز خبرتك أو فردًا مهتمًا بمتابعة مهنة في الهندسة المالية، سيوفر لك هذا المساق أساسًا قويًا في هذا المجال.

أهداف الدورة

• فهم المبادئ والمفاهيم الرئيسية للهندسة المالية.
• اكتساب الكفاءة في تطبيق التقنيات الكمية في حل المشكلات المالية.
• تعلم كيفية تحليل وإدارة المخاطر المالية باستخدام نماذج رياضية متنوعة.
• اكتساب المعرفة بالصكوك المشتقة وتطبيقاتها في الأسواق المالية.
• تطوير المهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات الهندسة المالية.

محتوى الدورة

اليوم الأول

 مقدمة في الهندسة المالية

• تعريف ونطاق الهندسة المالية
• نظرة تاريخية وتطور المجال
• دور الهندسة المالية في المالية الحديثة
• الإطار التنظيمي والاعتبارات الأخلاقية

اليوم الثاني

التقنيات الكمية في الهندسة المالية

• قيمة الوقت للمال ومبادئ التخفيض
• نظرية الاحتمالات ومفاهيم الإحصاء
• النمذجة الرياضية في المالية
• تحليل بيانات السلاسل الزمنية المالية

اليوم الثالث

 إدارة المخاطر المالية

• مقدمة في المخاطر المالية وإدارتها
• نمذجة وتحليل قيمة المخاطر (VaR)
• تقييم وتنويع مخاطر المحافظ
• نمذجة مخاطر الائتمان واحتمالات التخلف

اليوم الرابع

 الصكوك المشتقة والأسواق

• نظرة عامة على الصكوك المشتقة: المستقبلات والخيارات والتبادلات
• تسعير وتقييم الصكوك المشتقة
• استراتيجيات التحوط باستخدام الصكوك المشتقة
• الصكوك المشتقة في إدارة المخاطر والتداول

اليوم الخامس

 تطبيقات الهندسة المالية

• التمويل المنظم والجدولة الزمنية
• الهندسة المالية في البنوك الاستثمارية
• تصميم وتنفيذ استراتيجيات التداول
• دراسات حالة وتطبيقات عملية